567. Орлов А.И. Рабочая учебная программа дисциплины «Эконометрика-2» для слушателей второго высшего образования факультета ИБМ. - М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003. – 4 с.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»

«УТВЕРЖДАЮ»			 
Декан факультета ИБМ		
МГТУ им. Н.Э.Баумана		
____________И.Н.Омельченко
«____»___________  _2004 г.

Рабочая учебная программа
дисциплины
«Эконометрика-2»
для слушателей второго высшего образования 
факультета ИБМ
Виды учебных работ	Объем работ, час.	
	Всего	3 семестр		
Выделено на дисциплину 	72	72		
Аудиторная работа:	36	36		
Лекции	36	36		
практические занятия				
Самостоятельная работа	36	36		
				
Самостоятельная проработка курса и подготовка к контрольным мероприятиям	36	36		
Виды отчетности по дисциплине		Контрольные работы (3)		
		Зачет		

Москва, 2004

Пояснительная записка

	Целью изучения дисциплины «Эконометрика-2» является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных, в том числе основанных на использовании вероятностно-статистических моделей, на уровне, достаточном для использования в практической деятельности менеджера, инженера-менеджера и экономиста-менеджера.
	Основные задачи: изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов и моделей статистического контроля и эконометрики качества, дискриминантного и кластерного анализа, риска, знакомство с динамикой основных макроэкономических показателей.
	Программа соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по экономическим дисциплинам.
	Дисциплина «Эконометрика-2» является непосредственным продолжением дисциплины «Эконометрика-1» Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Статистический контроль
 
	Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0). 
	Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД. 
	Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.

Тема 2. Эконометрика качества

	Затраты, связанные с принятием решений при статистическом приемочном контроле. Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле.
	Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов.
	Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной  проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля.
	Статистические методы обеспечения качества (прикладная статистика, статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку, статистическое регулирование технологических процессов (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм), планирование экспериментов, надежность и испытания). Их применения на различных этапах петли качества.

Тема 3. Эконометрические методы классификации

	Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций. Лемма Неймана-Пирсона и двухкритериальная задача оптимизации в теории классификации.
	Непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы. 
	Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат).  

Тема 4. Методы кластер-анализа

	Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа. 
	Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи. 
	Метод k-средних и проблема остановки алгоритма. 
	Кластер-анализ признаков. Измерение расстояний между признаками с помощью коэффициентов корреляции.

Тема 5. Динамика основных макроэкономических показателей России

	Динамика объемов производства различных товаров.
	Динамика валового внутреннего продукта, промышленного производства и капитальных вложений в основные фонды.
	Динамика роли государства в экономике в промышленно развитых странах.

Тема 6. Методы проверки однородности в связанных выборках

	 Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). 
	Критерий знаков. 
	Критерий проверки равенства 0 математического ожидания. 
	Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения.

Тема 7. Эконометрика риска

	Понятие риска. Классификации рисков. Постоянный риск и аварийный риск. 
	Модели описания неопределенностей при оценке и анализе рисков.
	Характеристики рисков. 
	Оценка и управление рисками. Страхование и диверсификация. Плата за снижение риска.
	Оптимизация риска. Многокритериальные задачи.

Основная литература 

Гнеденко Б.В. Математика и контроль качества продукции. - М.: Знание, 1978. - 64 с.
Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1976. – 736 с. 
Мердок Дж. Контрольные карты. / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 132 с.
Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2002, 2003, 2004. – 576 с.
Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. – М,: Издательский центр «Академия», 2003. – 378 с.
Статистические методы повышения качества. Перевод с японского. / Под ред. Х. Кумэ. - М.: Финансы и статистика, 1990.-  301 с.

Дополнительная литература

Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. - М.: Наука, 1983.
Журнал "Заводская лаборатория. Диагностика материалов", секция "Математические методы исследования".
Менеджмент. Учебное пособие / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. - 288 с.
Кендэл М. Ранговые корреляции. - М.: Статистика, 1975. - 216 с.
Кравченко Г.Г., Орлов А.И. О статистическом приемочном контроле порошкообразных материалов // Надежность и контроль качества. 1991. No.2. С.37-39.
Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.
Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 64 с.
Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. -  М.: Инфра-М., 1994.
Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982. 
Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с.
Четыркин Е.М. Методы экономических расчетов. - М.: Гамма, 1992.

Примерное распределение часов учебных занятий по темам курса

№ п/п	Название темы	Лек-ции	Контрольные работы	Самостоятель-ная работа	
1	Статистический контроль	6		6	
2	Эконометрика качества	5	1	6	
3	Эконометрические методы классификации	6	0	4	
4	Методы кластер-анализа	5	1	4	
5	Динамика основных макроэкономических показателей России	2		4	
6	Методы проверки однородности в связанных выборках	3	1	6	
7	Эконометрика риска	6		6	
	Всего по курсу (3 семестр)	33	3	36	

Контрольные мероприятия:

	контрольные работы после тем 2, 4 и 6,
	зачет в конце курса

Рабочая программа разработана профессором кафедры «Экономика и организация производства», проф., д.т.н. А.И.Орловым (тел. 299-42-82).